Index BSBY de Bloomberg disponible para mercado de crédito en EU

Ciudad de México, 8 de marzo de 2021

Bloomberg anunció hoy que el índice de rendimiento bancario a corto plazo de Bloomberg (BSBY, por sus siglas en inglés) ya está disponible para su uso como referencia en los índices de referencia financieros en el mercado de préstamos de EE. UU. BSBY incluye tanto una estructura temporal como un diferencial sensible al crédito sistémico, que puede utilizarse para respaldar la transición del mercado de LIBOR a tipos libres de riesgo, como SOFR. Bloomberg comenzó a publicar BSBY a título indicativo con fines de ilustración, análisis y recopilación de comentarios del mercado el 15 de octubre de 2020.

Durante el período de seis meses durante el cual se publicó BSBY a título indicativo, Bloomberg recibió comentarios positivos sobre la sensibilidad de la tasa y la solidez de la metodología de los participantes del mercado, lo que indica que BSBY satisface sus necesidades como tasa de reemplazo alternativa.

“Ahora que BSBY está disponible para su uso en el mercado de préstamos de EE. UU., Continuaremos explorando la introducción de productos que puedan usar BSBY como punto de referencia”, dijo Steve Berkley, CEO de Bloomberg Index Services Limited (BISL, por sus siglas en inglés). “Nos alientan las respuestas que hemos recibido de instituciones financieras y corporaciones sobre este enfoque; en particular, que la disponibilidad de la tasa sensible al crédito de BSBY es un hito importante para ayudarlos a alejarse de LIBOR y cumplir con los plazos regulatorios”.

BSBY está disponible como tarifa independiente y también se puede utilizar como complemento de Term SOFR. Además de BSBY, Bloomberg proporciona una variedad de herramientas y ofertas complementarias para ayudar a los participantes del mercado a alejarse de los IBOR heredados, incluido el cálculo y la publicación de los ajustes de plazo y distribución para las alternativas que ISDA pretende implementar para ciertos IBOR.

“Existe una fuerte demanda de una tasa que tenga una estructura temporal y un componente crediticio”, comentó PeterTchir, director de macroestrategias de Academy Securities. “BSBY es un gran paso hacia la incorporación de tasas negociadas en una variedad de emisores bancarios para establecer un punto de referencia realista para las transacciones; el diseño soluciona muchos problemas y lo convierte en una alternativa atractiva a medida que los clientes se preparan para la transición LIBOR”.

La versión completa del comunicado de prensa está disponible en: http://bloom.bg/3btDsUi

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Tania Cortés, BCW Bloomberg Corporate Communications, tania.cortescam@bcw-global.com Teléfono: +52 55 5351 6629, Celular: +52 55 1949 0036