Bloomberg comienza a publicar cálculos de ajuste de IBORs

Ciudad de México, 21 de julio de 2020.

Bloomberg y la Asociación Internacional de Swaps y Derivados, Inc. (ISDA, por sus siglas en inglés) anunciaron hoy que Bloomberg Index Services Limited (BISL) ha comenzado a calcular y publicar los ajustes (fallbacks) que ISDA tiene la intención de implementar para ciertas tasas clave de oferta interbancarias (IBORs, por sus siglas en inglés).

ISDA pronto publicará revisiones a sus definiciones estándar de derivados de tasa de interés para incorporar estos nuevos fallbacks, que son versiones ajustadas de varias tasas libres de riesgo (RFRs, por sus siglas en inglés). Las RFR, que son tasas a un día sin un componente de crédito, son inherentemente diferentes de las IBORs, que tienen estructuras de plazo y elementos sensibles al crédito. En consecuencia, ISDA está implementando versiones ajustadas de los RFR para servir como ajustes de IBORs en función de los comentarios recibidos en varias consultas de mercado con respecto a estas diferencias. En julio de 2019, ISDA anunció que Bloomberg había sido seleccionado para calcular y publicar estos RFR ajustados como fallbacks después de un profundo proceso de selección. Los cambios contractuales para incorporar los ajustes entrarán en vigor en la documentación de derivados de ISDA al final del año.

Los cálculos publicados por BISL incluyen la RFR ajustada (compuesta en atrasos), el ajuste del diferencial y las tasas de respaldo de IBOR “all in” para los siguientes IBORs en varios plazos: la tasa de intercambio de billetes bancarios en dólares australianos (BBSW), la tasa ofrecida en dólares canadienses (CDOR), franco suizo LIBOR, EURIBOR, euro LIBOR, libra esterlina, HIBOR, euroyen TIBOR, yen LIBOR, TIBOR y dólar estadounidense LIBOR

La versión completa del comunicado de prensa está disponible en: https://bloom.bg/2Cyy6IL

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